Сравнение IPIRX с FFAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX).
IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и FFAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPIRX и FFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | -1.26% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IPIRX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у FFAAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям FFAAX по среднегодовой доходности: 5.64% против 7.20% соответственно.
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
FFAAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPIRX и FFAAX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFAAX в 0.66%.
Доходность на риск
IPIRX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск
IPIRX
FFAAX
Сравнение IPIRX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIRX | FFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.01 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.91 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 8.77 | -3.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIRX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IPIRX и FFAAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и FFAAX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности FFAAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.18% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и FFAAX
Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки FFAAX в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и FFAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPIRX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -52.89% | +27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -7.75% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -18.17% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -30.09% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -4.87% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -7.17% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.69% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и FFAAX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPIRX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.71% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 10.85% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.76% | 9.97% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 11.48% | -1.77% |