PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPIRX с FFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPIRX с FFAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and FFAAX (Franklin Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, IPIRX returned 6.45%/yr vs 7.84%/yr for FFAAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IPIRX charges 0.20%/yr vs 0.66%/yr for FFAAX.

Доходность

Сравнение доходности IPIRX и FFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPIRX показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у FFAAX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции IPIRX уступали акциям FFAAX по среднегодовой доходности: 6.45% против 7.84% соответственно.

IPIRX

1 день
0.00%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.10%
3 года*
11.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.45%

FFAAX

1 день
0.11%
1 месяц
3.74%
С начала года
8.39%
6 месяцев
9.03%
1 год
19.98%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.47%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPIRX и FFAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		8.39%16.24%13.12%13.24%-11.61%12.01%1.70%18.06%-9.60%11.59%

Correlation

The correlation between IPIRX and FFAAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.86

The correlation between IPIRX and FFAAX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Perspectives Portfolio

Franklin Global Allocation Fund

Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с CIBFXIPIRX с JNSGX
Часто сравнивают с FFAAX:
FFAAX с SCHDFFAAX с RAPZXFFAAX с JNSMXFFAAX с GIMFXFFAAX с TRAIXFFAAX с MHESXFFAAX с LFMIX

Доходность на риск

IPIRX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FFAAX
Ранг доходности на риск FFAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFAAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFAAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFAAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFAAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPIRX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPIRXFFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.35

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.37

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

3.03

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

13.62

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPIRX vs. FFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPIRX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFAAX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPIRX и FFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPIRXFFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.85

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.55

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IPIRX и FFAAX

Максимальная просадка IPIRX за все время составила -24.97%, что меньше максимальной просадки FFAAX в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIRX и FFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPIRXFFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.97%

-52.89%

+27.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.64%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.54%

-10.89%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-18.17%

-6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.97%

-30.09%

+5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.13%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.48%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IPIRX и FFAAX

Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) имеют волатильность 2.53% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPIRXFFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.65%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.05%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

8.58%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.82%

10.04%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.78%

11.48%

-1.70%

Сравнение комиссий IPIRX и FFAAX

IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFAAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPIRX и FFAAX

Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности FFAAX в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFAAX
Franklin Global Allocation Fund		4.72%5.12%1.33%1.88%4.66%0.90%7.65%3.24%4.24%3.19%2.40%3.22%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Часто задаваемые вопросы

IPIRX and FFAAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFAAX has higher volatility (2.65%) compared to IPIRX (2.53%). In terms of maximum drawdown, IPIRX dropped -24.97% vs FFAAX's -52.89%.

FFAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPIRX и FFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор