Сравнение IPIRX с FFAAX
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and FFAAX (Franklin Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IPIRX charges 0.20%/yr vs 0.66%/yr for FFAAX.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и FFAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFAAX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.02%
Сравнение доходности по годам IPIRX и FFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 6.71% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
Correlation
The correlation between IPIRX and FFAAX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between IPIRX and FFAAX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FFAAX
Сравнение IPIRX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | FFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и FFAAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -52.89% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и FFAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.20% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.14% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.40% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и FFAAX
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FFAAX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и FFAAX
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности FFAAX в 5.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.03% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and FFAAX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и FFAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор