Сравнение IPIRX с CGO
IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) and CGO (Calamos Global Total Return Fund) are both Global Allocation funds. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPIRX charges 0.20%/yr vs 2.86%/yr for CGO.
Доходность
Сравнение доходности IPIRX и CGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGO
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 22.09%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам IPIRX и CGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
CGO Calamos Global Total Return Fund | 23.16% | 8.87% | 36.81% | 14.03% | -36.60% | 13.04% | 20.87% | 45.08% | -26.14% | 56.67% |
Correlation
The correlation between IPIRX and CGO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between IPIRX and CGO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIRX vs. CGO — Ранг доходности на риск
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGO
Сравнение IPIRX c CGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и Calamos Global Total Return Fund (CGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPIRX | CGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPIRX и CGO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIRX | CGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.03% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -11.54% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIRX и CGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIRX | CGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.71% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.74% | — |
Сравнение комиссий IPIRX и CGO
IPIRX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGO в 2.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIRX и CGO
Дивидендная доходность IPIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.20%, что больше доходности CGO в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGO Calamos Global Total Return Fund | 7.06% | 8.43% | 8.43% | 10.57% | 12.68% | 7.80% | 8.18% | 8.96% | 11.81% | 7.97% | 11.40% | 10.51% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Часто задаваемые вопросы
IPIRX and CGO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IPIRX и CGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор