Сравнение IPIIX с IIBAX
IPIIX (Voya Intermediate Bond Portfolio) and IIBAX (Voya Intermediate Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds from Voya. Over the past 10 years, IPIIX returned 2.01%/yr vs 1.84%/yr for IIBAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IPIIX charges 0.55%/yr vs 0.69%/yr for IIBAX.
Доходность
Сравнение доходности IPIIX и IIBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPIIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции IPIIX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.84% соответственно.
IPIIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 2.01%
IIBAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам IPIIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIIX Voya Intermediate Bond Portfolio | 0.78% | 6.87% | 2.44% | 6.47% | -15.06% | -1.42% | 7.84% | 9.87% | -0.52% | 5.05% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 0.41% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Correlation
The correlation between IPIIX and IIBAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1998 г. | 0.92 |
The correlation between IPIIX and IIBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPIIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IPIIX
IIBAX
Сравнение IPIIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Intermediate Bond Portfolio (IPIIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPIIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 4.22 | +0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPIIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.04 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.00 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.90 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IPIIX и IIBAX
Максимальная просадка IPIIX за все время составила -35.19%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPIIX и IIBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPIIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -20.34% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -3.10% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.35% | -6.12% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -20.01% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -20.34% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.11% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -2.88% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 1.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPIIX и IIBAX
Voya Intermediate Bond Portfolio (IPIIX) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что IPIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPIIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 1.58% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 3.12% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 4.34% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 5.99% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 5.03% | -0.03% |
Сравнение комиссий IPIIX и IIBAX
IPIIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPIIX и IIBAX
Дивидендная доходность IPIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности IIBAX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.59% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
IPIIX Voya Intermediate Bond Portfolio | 3.95% | 3.85% | 4.29% | 3.32% | 2.54% | 2.48% | 5.67% | 3.46% | 3.71% | 3.35% | 3.20% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IPIIX and IIBAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IPIIX has higher volatility (2.44%) compared to IIBAX (1.58%). In terms of maximum drawdown, IPIIX dropped -35.19% vs IIBAX's -20.34%.
IPIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPIIX и IIBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор