График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Intermediate Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Intermediate Bond Portfolio (IPIIX) показал доход в -0.61% с начала года и 3.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPIIX составила 2.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Intermediate Bond Portfolio
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 2.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был дек. 1989 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении IPIIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 июл. 1992 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 2 апр. 1985 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 1.63% | -2.59% | -0.61% | |||||||||
| 2025 | 0.68% | 1.67% | 0.41% | 0.44% | -0.51% | 1.68% | -0.15% | 0.92% | 0.94% | 0.36% | 0.66% | -0.41% | 6.87% |
| 2024 | 0.01% | -1.05% | 0.74% | -2.41% | 1.81% | 1.14% | 2.26% | 1.52% | 1.29% | -2.38% | 1.12% | -1.52% | 2.44% |
| 2023 | 3.57% | -2.47% | 2.07% | 0.84% | -1.21% | -0.04% | 0.45% | -0.84% | -2.54% | -2.13% | 4.96% | 4.00% | 6.47% |
| 2022 | -2.06% | -1.81% | -2.56% | -4.08% | -0.11% | -2.28% | 2.25% | -2.21% | -4.86% | -1.55% | 3.72% | -0.34% | -15.06% |
| 2021 | -0.68% | -1.59% | -1.24% | 0.99% | 0.38% | 0.83% | 0.99% | -0.10% | -0.72% | -0.11% | -0.04% | -0.11% | -1.42% |
Метрики бенчмарка
Voya Intermediate Bond Portfolio: годовая альфа составляет 1.98%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.06.1973.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.71%) было выше, чем в снижении (10.27%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.98%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.71%
- Участие в снижении
- 10.27%
Комиссия
Комиссия IPIIX составляет 0.55%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPIIX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Intermediate Bond Portfolio (IPIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 6.61 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IPIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Intermediate Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.42 | $0.46 | $0.36 | $0.27 | $0.32 | $0.76 | $0.45 | $0.46 | $0.43 | $0.40 | $0.46 |
Дивидендный доход | 3.51% | 3.85% | 4.29% | 3.32% | 2.54% | 2.48% | 5.67% | 3.46% | 3.71% | 3.35% | 3.20% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Intermediate Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.36 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Intermediate Bond Portfolio показал максимальную просадку в 35.19%, зарегистрированную 1 окт. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1114 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Intermediate Bond Portfolio составляет 3.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.19% | 3 окт. 1973 г. | 1018 | 1 окт. 1981 г. | 1114 | 26 февр. 1986 г. | 2132 |
| -20.28% | 5 янв. 2021 г. | 455 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.95% | 27 дек. 1991 г. | 768 | 10 янв. 1995 г. | 1715 | 30 окт. 2001 г. | 2483 |
| -17.05% | 27 мар. 1987 г. | 779 | 25 апр. 1990 г. | 420 | 20 дек. 1991 г. | 1199 |
| -15.96% | 27 нояб. 2007 г. | 323 | 10 мар. 2009 г. | 248 | 4 мар. 2010 г. | 571 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...