Сравнение IPHYX с IMCDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX).
IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IMCDX управляется Voya. Фонд был запущен 8 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPHYX и IMCDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPHYX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Доходность по периодам
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPHYX и IMCDX
IPHYX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Доходность на риск
IPHYX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IPHYX
IMCDX
Сравнение IPHYX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya High Yield Portfolio (IPHYX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPHYX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPHYX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | — | — |
Корреляция
Корреляция между IPHYX и IMCDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPHYX и IMCDX
Дивидендная доходность IPHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок IPHYX и IMCDX
Загрузка...
Показатели просадок
| IPHYX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPHYX и IMCDX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPHYX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.51% | — | — |