Сравнение IMCDX с PEBIX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and PEBIX (PIMCO Emerging Markets Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.83%/yr for PEBIX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и PEBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 2.84%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 4.12%
Сравнение доходности по годам IMCDX и PEBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 2.84% | 15.48% | 7.83% | 11.48% | -17.48% | -2.00% | 6.56% | 14.91% | -4.17% | 10.60% |
Correlation
The correlation between IMCDX and PEBIX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.69 |
The correlation between IMCDX and PEBIX shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. PEBIX — Ранг доходности на риск
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEBIX
Сравнение IMCDX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCDX | PEBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.54 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и PEBIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.67% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и PEBIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.36% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и PEBIX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PEBIX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и PEBIX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.47% | 6.68% | 6.81% | 5.36% | 6.21% | 4.41% | 4.23% | 4.47% | 4.41% | 5.10% | 5.57% | 6.08% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and PEBIX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и PEBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор