Сравнение IPAY с NFXS
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. IPAY is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, IPAY returned -24.10% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -13.98%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
IPAY
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -24.10%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -8.73%
- 10 лет*
- 7.04%
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -13.98% | -9.55% | 13.64% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between IPAY and NFXS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. NFXS — Ранг доходности на риск
IPAY
NFXS
Сравнение IPAY c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.39 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.24 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 6.13 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и NFXS
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, примерно равная максимальной просадке NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -50.37% | -1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -31.31% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.72% | -11.63% | -26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -31.89% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.54% | 11.44% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и NFXS
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 7.76% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.96% | 26.25% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 33.78% | -9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.17% | 34.63% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 34.63% | -9.23% |
Сравнение комиссий IPAY и NFXS
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и NFXS
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.92% | 0.79% | 0.77% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and NFXS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAY has higher volatility (8.33%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -24.10% for IPAY. On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -24.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 0.92% for IPAY.
IPAY is categorized as Technology Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ETFMG and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор