PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAV с SUPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с SUPL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and SUPL (ProShares Supply Chain Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while SUPL tracks the FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 15.68% vs 30.20% for SUPL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for SUPL.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и SUPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у SUPL с доходностью 22.63%.

IPAV

1 день
-1.21%
1 месяц
-6.36%
6 месяцев
3.02%
С начала года
6.80%
1 год
15.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SUPL

1 день
2.34%
1 месяц
3.44%
6 месяцев
17.17%
С начала года
22.63%
1 год
30.20%
3 года*
10.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и SUPL

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		6.80%29.77%-6.87%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		22.63%9.25%-3.62%

Correlation

The correlation between IPAV and SUPL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.60

The correlation between IPAV and SUPL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и SUPL

Секторы
IPAV
SUPL

Промышленность

47.1%
58.3%

Сырьевые материалы

29.9%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Энергетика

1.0%
4.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.8%

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

4.1%

Промышленность

IPAV
47.1%
SUPL
58.3%

Сырьевые материалы

IPAV
29.9%
SUPL

-

Коммуникационные услуги

IPAV
4.0%
SUPL

-

Энергетика

IPAV
1.0%
SUPL
4.6%

Коммунальные услуги

IPAV
0.5%
SUPL
2.8%

Недвижимость

IPAV
0.3%
SUPL

-

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
SUPL

-

Технологии

IPAV
0.1%
SUPL
1.8%

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

SUPL

-

Финансовые услуги

IPAV

-

SUPL

-

Здравоохранение

IPAV

-

SUPL
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

ProShares Supply Chain Logistics ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с HVACIPAV с RIFRIPAV с IGFIPAV с UGAIPAV с MADEIPAV с COPX
Часто сравнивают с SUPL:
SUPL с SUPPSUPL с AIRRSUPL с MAKXSUPL с SPYSUPL с GABFSUPL с MADESUPL с RBLD

Доходность на риск

IPAV vs. SUPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SUPL
Ранг доходности на риск SUPL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUPL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c SUPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVSUPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.83

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.48

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

3.11

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

9.40

-6.16

IPAV vs. SUPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SUPL равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и SUPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и SUPL

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SUPL в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и SUPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVSUPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-24.42%

+9.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-9.76%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.88%

0.00%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-5.86%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

3.22%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и SUPL

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и ProShares Supply Chain Logistics ETF (SUPL) имеют волатильность 5.27% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVSUPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.22%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

13.55%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

16.61%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

18.94%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

18.94%

-0.94%

Сравнение комиссий IPAV и SUPL

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SUPL в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и SUPL

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SUPL в 2.40%

ПозицияTTM2025202420232022
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.52%1.29%0.31%0.00%0.00%
SUPL
ProShares Supply Chain Logistics ETF		2.40%3.03%4.78%4.71%3.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and SUPL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (5.27%) compared to SUPL (5.22%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs SUPL's -24.42%.

On 1-year performance, SUPL leads with 30.20% vs 15.68% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SUPL has performed better with a 30.20% return vs 15.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for SUPL.

SUPL has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.52% for IPAV.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SUPL tracks FactSet Supply Chain Logistics Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.58% for SUPL.

SUPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и SUPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор