PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с SEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с SEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while SEA tracks the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 29.12% vs 30.09% for SEA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for SEA.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и SEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 20.79%.

IPAV

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.53%
С начала года
13.76%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SEA

1 день
-0.80%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.79%
6 месяцев
21.12%
1 год
30.09%
3 года*
18.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и SEA

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		13.76%29.77%-6.87%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		20.79%16.78%-9.40%

Correlation

The correlation between IPAV and SEA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2024 г.

0.56

The correlation between IPAV and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и SEA

Секторы
IPAV
SEA

Промышленность

47.4%
82.7%

Сырьевые материалы

45.5%

-

Недвижимость

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
0.0%

Энергетика

1.2%
17.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-1.6%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

IPAV
47.4%
SEA
82.7%

Сырьевые материалы

IPAV
45.5%
SEA

-

Недвижимость

IPAV
3.3%
SEA

-

Коммуникационные услуги

IPAV
2.6%
SEA
0.0%

Энергетика

IPAV
1.2%
SEA
17.3%

Потребительский циклический сектор

IPAV

-

SEA

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

SEA

-

Финансовые услуги

IPAV

-

SEA

-

Здравоохранение

IPAV

-

SEA

-

Технологии

IPAV

-

SEA
-1.6%

Коммунальные услуги

IPAV

-

SEA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с HVACIPAV с SDIVIPAV с COPXIPAV с DBE
Часто сравнивают с SEA:
SEA с BOATSEA с BDRYSEA с SHPPSEA с BCIMSEA с AIRRSEA с HACKSEA с SPY

Доходность на риск

IPAV vs. SEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SEA
Ранг доходности на риск SEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c SEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAVSEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.86

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.62

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.83

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

11.52

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAV vs. SEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEA равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и SEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAVSEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.39

+0.73

Просадки

Сравнение просадок IPAV и SEA

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и SEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVSEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-39.53%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.67%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.07%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-14.31%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.62%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и SEA

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVSEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.17%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

12.01%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

16.28%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

21.67%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.67%

-3.98%

Сравнение комиссий IPAV и SEA

IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и SEA

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SEA в 5.59%

ПозицияTTM2025202420232022
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.13%1.29%0.31%0.00%0.00%
SEA
U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF		5.59%6.76%18.47%9.85%18.73%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and SEA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.49%) compared to SEA (5.17%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs SEA's -39.53%.

On 1-year performance, SEA leads with 30.09% vs 29.12% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEA has performed better with a 30.09% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.

SEA has the higher dividend yield at 5.59%, compared with 1.13% for IPAV.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and US Global. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.60% for SEA.

SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и SEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор