Сравнение IPAV с SEA
IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and SEA (U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF) are both exchange-traded funds - IPAV is a Infrastructure Equities fund tracking the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SEA is a Industrials Equities fund tracking the U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 21.79% vs 33.18% for SEA. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IPAV charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for SEA.
Доходность
Сравнение доходности IPAV и SEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAV показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у SEA с доходностью 26.90%.
IPAV
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.15%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.51%
SEA
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.64%
- 6 месяцев
- 14.17%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 33.18%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $68.58K | $42.67K | $54.43K | |
| $135.58K | $170.77K | $239.58K |
Сравнение доходности по годам IPAV и SEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 11.23% | 29.77% | -6.87% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 26.90% | 16.78% | -10.87% |
Correlation
The correlation between IPAV and SEA is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between IPAV and SEA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IPAV и SEA
Секторы
IPAV
SEA
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
IPAV
SEA
Сырьевые материалы
IPAV
SEA
-
Недвижимость
IPAV
SEA
-
Коммуникационные услуги
IPAV
SEA
Энергетика
IPAV
SEA
Коммунальные услуги
IPAV
SEA
-
Потребительский циклический сектор
IPAV
SEA
-
Технологии
IPAV
SEA
Потребительский защитный сектор
IPAV
-
SEA
-
Финансовые услуги
IPAV
-
SEA
-
Здравоохранение
IPAV
-
SEA
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAV vs. SEA — Ранг доходности на риск
IPAV
SEA
Сравнение IPAV c SEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAV | SEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.12 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 11.58 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAV и SEA
Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки SEA в -39.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и SEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAV | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -39.53% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -10.67% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -2.82% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -13.86% | +9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.40% | 2.87% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAV и SEA
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF (SEA) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAV | SEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.91% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 13.23% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 17.02% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 21.55% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 21.55% | -3.53% |
Сравнение комиссий IPAV и SEA
IPAV берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SEA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAV и SEA
Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SEA в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 1.46% | 1.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 5.32% | 6.76% | 18.47% | 9.85% | 18.73% |
Часто задаваемые вопросы
IPAV and SEA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAV has higher volatility (5.37%) compared to SEA (4.91%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs SEA's -39.53%.
On 1-year performance, SEA leads with 33.18% vs 21.79% for IPAV. On fees, IPAV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SEA has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SEA has performed better with a 33.18% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPAV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for SEA.
SEA has the higher dividend yield at 5.32%, compared with 1.46% for IPAV.
IPAV is categorized as Infrastructure Equities, while SEA is Industrials Equities. IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while SEA tracks U.S. Global Sea to Sky Cargo Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and US Global. Their fees differ too: 0.55% for IPAV and 0.60% for SEA.
SEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAV и SEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор