PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAV с EVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAV с EVX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAV (Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF) and EVX (VanEck Vectors Environmental Services ETF) are both Industrials Equities funds - IPAV tracks the Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index while EVX tracks the NYSE Arca Environmental Services Index. Both are passively managed. Over the past year, IPAV returned 27.26% vs 4.73% for EVX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAV и EVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у EVX с доходностью 4.15%.

IPAV

1 день
-2.73%
1 месяц
-1.77%
С начала года
11.54%
6 месяцев
12.12%
1 год
27.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVX

1 день
0.09%
1 месяц
1.74%
С начала года
4.15%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
9.73%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAV и EVX

2026 (YTD)20252024
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		11.54%29.77%-6.87%
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		4.15%11.72%-3.69%

Correlation

The correlation between IPAV and EVX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г.

0.50

The correlation between IPAV and EVX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAV и EVX

Секторы
IPAV
EVX

Промышленность

45.9%
85.3%

Сырьевые материалы

30.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Энергетика

1.0%
-0.0%

Коммунальные услуги

0.7%
2.1%

Недвижимость

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

IPAV
45.9%
EVX
85.3%

Сырьевые материалы

IPAV
30.5%
EVX
7.6%

Коммуникационные услуги

IPAV
4.2%
EVX

-

Энергетика

IPAV
1.0%
EVX
-0.0%

Коммунальные услуги

IPAV
0.7%
EVX
2.1%

Недвижимость

IPAV
0.3%
EVX

-

Потребительский циклический сектор

IPAV
0.1%
EVX

-

Технологии

IPAV
0.1%
EVX

-

Потребительский защитный сектор

IPAV

-

EVX
4.9%

Финансовые услуги

IPAV

-

EVX

-

Здравоохранение

IPAV

-

EVX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF

VanEck Vectors Environmental Services ETF

Часто сравнивают с IPAV:
IPAV с XLIIIPAV с RIFRIPAV с HVACIPAV с UGAIPAV с IGFIPAV с COPXIPAV с VIS
Часто сравнивают с EVX:
EVX с PHOEVX с VOOEVX с ^DJTEVX с EPUEVX с AQWAEVX с AVGOEVX с CLH

Доходность на риск

IPAV vs. EVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAV
Ранг доходности на риск IPAV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAV: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAV c EVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) и VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAVEVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.35

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.57

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.07

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.44

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

0.99

+5.50

IPAV vs. EVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAV на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа EVX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAV и EVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAV и EVX

Максимальная просадка IPAV за все время составила -14.59%, что меньше максимальной просадки EVX в -55.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAV и EVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAVEVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.59%

-55.91%

+41.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-10.85%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.91%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-8.75%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.81%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAV и EVX

Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF (IPAV) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что IPAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAVEVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

3.93%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

10.06%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

13.73%

+4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

17.60%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

20.25%

-2.23%

Сравнение комиссий IPAV и EVX

И IPAV, и EVX имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAV и EVX

Дивидендная доходность IPAV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности EVX в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
IPAV
Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF		1.16%1.29%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IPAV and EVX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAV has higher volatility (6.84%) compared to EVX (3.93%). In terms of maximum drawdown, IPAV dropped -14.59% vs EVX's -55.91%.

On 1-year performance, IPAV leads with 27.26% vs 4.73% for EVX. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, EVX has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPAV has performed better with a 27.26% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAV and EVX have the same expense ratio: 0.55% per year.

IPAV has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.18% for EVX.

IPAV tracks Global X Infrastructure Development ex-U.S. Index, while EVX tracks NYSE Arca Environmental Services Index. They also come from different issuers: Global X and VanEck.

IPAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAV и EVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор