PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOYY с IBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IOYY и IBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у IBIG с доходностью 1.64%.


IOYY

1 день
-0.54%
1 месяц
9.06%
С начала года
-11.06%
6 месяцев
-19.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIG

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.37%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.42%
1 год
5.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOYY и IBIG


Correlation

The correlation between IOYY and IBIG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF

iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

Доходность на риск

IOYY vs. IBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOYY

IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOYY c IBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IOYY vs. IBIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IOYYIBIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.00

1.43

-2.44

Просадки

Сравнение просадок IOYY и IBIG

Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки IBIG в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и IBIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IOYYIBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.47%

-3.21%

-35.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.87%

-0.43%

-27.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.09%

-0.77%

-22.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IOYY и IBIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IOYYIBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.42%

2.62%

+31.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

4.29%

+30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

4.29%

+30.13%

Сравнение комиссий IOYY и IBIG

IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IBIG в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IOYY и IBIG

Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности IBIG в 3.89%


ПозицияTTM202520242023
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
3.89%4.70%4.15%0.78%
IOYY
GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF
121.09%28.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IOYY and IBIG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.

IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 3.89% for IBIG.

IOYY is categorized as Derivative Income, while IBIG is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.10% for IBIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOYY и IBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор