Сравнение IOSIX с IRLNX
IOSIX (Voya Global Bond Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IOSIX is a Global Bonds fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IOSIX returned 0.72%/yr vs 19.19%/yr for IRLNX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. IOSIX charges 0.67%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.
Доходность
Сравнение доходности IOSIX и IRLNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOSIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у IRLNX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции IOSIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 0.72% против 19.19% соответственно.
IOSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 1.69%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- -2.41%
- 10 лет*
- 0.72%
IRLNX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 25.70%
- 5 лет*
- 16.43%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам IOSIX и IRLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSIX Voya Global Bond Portfolio | -0.33% | 8.09% | -1.31% | 5.85% | -18.95% | -5.21% | 9.21% | 7.92% | -1.99% | 9.68% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 8.12% | 18.20% | 34.60% | 46.01% | -30.06% | 30.63% | 38.32% | 35.61% | -2.02% | 31.27% |
Correlation
The correlation between IOSIX and IRLNX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г. | 0.17 |
The correlation between IOSIX and IRLNX shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOSIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск
IOSIX
IRLNX
Сравнение IOSIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOSIX | IRLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.84 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.78 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOSIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.88 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.77 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.93 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IOSIX и IRLNX
Максимальная просадка IOSIX за все время составила -28.75%, что меньше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOSIX и IRLNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOSIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.75% | -32.90% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -16.64% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.86% | -23.31% | +15.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -32.90% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.75% | -32.90% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -1.52% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.74% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 5.02% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOSIX и IRLNX
Текущая волатильность для Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) составляет 2.13%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IOSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOSIX | IRLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.41% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | 12.32% | -8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.72% | 16.29% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.64% | 22.00% | -15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 21.44% | -15.58% |
Сравнение комиссий IOSIX и IRLNX
IOSIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOSIX и IRLNX
Дивидендная доходность IOSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IRLNX в 19.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOSIX Voya Global Bond Portfolio | 3.55% | 3.19% | 4.04% | 3.28% | 2.30% | 5.60% | 2.73% | 4.64% | 3.90% | 2.50% | 1.75% | 0.00% |
IRLNX Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio | 19.10% | 9.54% | 3.55% | 4.60% | 11.22% | 0.83% | 4.18% | 4.95% | 3.70% | 0.99% | 1.23% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
IOSIX and IRLNX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to IOSIX (2.13%). In terms of maximum drawdown, IOSIX dropped -28.75% vs IRLNX's -32.90%.
IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOSIX и IRLNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор