PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya Global Bond Portfolio (IOSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya Global Bond Portfolio (IOSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914K8009

Эмитент

Voya

Дата выпуска

7 нояб. 2004 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия IOSIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Bond Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) показал доход в 5.22% с начала года и 7.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOSIX составила 1.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IOSIX

С начала года

5.22%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.61%

1 год

7.05%

3 года

1.17%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.18%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IOSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.72%1.43%0.45%3.03%-0.48%5.22%
2024-1.42%-0.87%0.69%-2.54%1.52%0.24%2.99%1.95%2.05%-3.29%0.44%-2.48%-0.95%
20233.52%-3.34%2.67%0.80%-2.25%0.23%0.86%-1.34%-3.71%-1.20%5.61%4.73%6.24%
2022-2.28%-2.07%-2.81%-6.30%0.17%-4.48%2.61%-3.46%-5.51%-0.93%5.61%-0.03%-18.35%
2021-0.80%-1.63%-2.17%1.52%1.06%-0.93%0.88%-0.21%-1.67%-0.49%-0.43%0.06%-4.76%
20201.27%-0.04%-7.08%2.91%1.89%1.56%3.61%0.43%-0.49%0.34%2.87%2.02%9.21%
20192.15%-0.52%0.90%-0.04%1.46%2.65%-0.30%1.34%-0.66%0.88%-1.04%0.90%7.93%
20182.31%-1.36%0.88%-1.18%-1.38%-0.68%0.25%-0.49%-0.13%-1.06%-0.24%1.14%-1.99%
20171.45%0.84%-0.07%1.33%1.79%0.29%2.22%1.02%-0.74%-0.57%1.24%0.51%9.68%
20160.60%2.49%3.21%1.79%-0.90%1.24%1.60%0.21%0.30%-2.43%-2.04%0.20%6.30%
20150.67%0.10%-1.33%1.45%-2.00%-1.26%-0.00%-1.08%0.50%0.20%-1.38%-0.20%-4.32%
20140.86%2.09%-0.00%1.02%0.74%0.73%-0.82%0.53%-2.93%0.76%-0.66%-1.79%0.42%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IOSIX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IOSIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya Global Bond Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.27
  • За 5 лет: -0.15
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.48

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya Global Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.35$0.30$0.25$0.63$0.31$0.50$0.41$0.28$0.18$0.00$0.09

Дивидендный доход

3.69%4.41%3.64%3.04%6.11%2.73%4.64%3.90%2.50%1.75%0.00%0.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.02$0.03$0.03$0.00$0.10
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34$0.03$0.03$0.63
2020$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.22$0.03$0.03$0.50
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12$0.41
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2014$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya Global Bond Portfolio показал максимальную просадку в 27.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Voya Global Bond Portfolio составляет 14.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-27.89%6 янв. 2021 г.45320 окт. 2022 г.———
-24.65%22 мая 2008 г.12821 нояб. 2008 г.2805 янв. 2010 г.408
-13.96%10 мар. 2020 г.1225 мар. 2020 г.8527 июл. 2020 г.97
-9.49%24 июл. 2014 г.35517 дек. 2015 г.15429 июл. 2016 г.509
-8.78%15 янв. 2013 г.1625 сент. 2013 г.18329 мая 2014 г.345
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...