График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Voya Global Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) показал доход в -2.57% с начала года и 2.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IOSIX составила 0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Voya Global Bond Portfolio
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -2.31%
- 10 лет*
- 0.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 72.2 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IOSIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2008 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | 1.43% | -4.62% | -2.57% | |||||||||
| 2025 | 0.71% | 1.18% | 0.69% | 3.04% | -0.16% | 2.25% | -1.69% | 1.33% | 0.56% | -0.48% | 0.22% | 0.23% | 8.09% |
| 2024 | -1.42% | -0.87% | 0.49% | -2.71% | 1.51% | 0.24% | 2.99% | 2.33% | 1.67% | -3.29% | 0.45% | -2.48% | -1.31% |
| 2023 | 3.52% | -3.34% | 2.67% | 0.80% | -2.25% | 0.23% | 0.86% | -1.70% | -3.35% | -1.56% | 5.61% | 4.73% | 5.85% |
| 2022 | -2.28% | -2.07% | -2.81% | -6.05% | -0.09% | -4.72% | 2.36% | -3.46% | -5.74% | -0.93% | 5.61% | -0.02% | -18.95% |
| 2021 | -1.04% | -1.85% | -2.17% | 1.52% | 1.06% | -0.93% | 0.88% | -0.21% | -1.67% | -0.49% | -0.43% | 0.06% | -5.21% |
Метрики бенчмарка
Voya Global Bond Portfolio: годовая альфа составляет 0.29%, бета — 0.05, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 15.11.2004.
- Этот фонд участвовал в 37.44% снижения S&P 500 Index, но только в 21.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.29%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 21.05%
- Участие в снижении
- 37.44%
Комиссия
Комиссия IOSIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IOSIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global Bond Portfolio (IOSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IOSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 6.61 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IOSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Global Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.27 | $0.32 | $0.28 | $0.19 | $0.58 | $0.31 | $0.50 | $0.41 | $0.28 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.07% | 3.19% | 4.04% | 3.28% | 2.30% | 5.60% | 2.73% | 4.64% | 3.90% | 2.50% | 1.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 | $0.03 | $0.03 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Voya Global Bond Portfolio показал максимальную просадку в 28.75%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Voya Global Bond Portfolio составляет 15.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.75% | 6 янв. 2021 г. | 452 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -28.67% | 22 мая 2008 г. | 129 | 21 нояб. 2008 г. | 425 | 3 авг. 2010 г. | 554 |
| -21.21% | 4 авг. 2011 г. | 525 | 5 сент. 2013 г. | 1635 | 5 мар. 2020 г. | 2160 |
| -13.96% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 85 | 27 июл. 2020 г. | 97 |
| -6.88% | 5 июн. 2007 г. | 52 | 16 авг. 2007 г. | 103 | 14 янв. 2008 г. | 155 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...