PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOR с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOR с ICOW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IOR (Income Opportunity Realty Investors, Inc.) is a stock, while ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Over the past 5 years, IOR returned 7.32%/yr vs 8.60%/yr for ICOW. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IOR и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOR показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 8.14%.

IOR

1 день
2.02%
1 месяц
2.24%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.99%
1 год
-3.44%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.14%

ICOW

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.87%
С начала года
8.14%
6 месяцев
7.82%
1 год
26.93%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOR и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOR
Income Opportunity Realty Investors, Inc.		3.99%-2.50%34.33%11.57%0.50%5.38%-14.09%23.70%-3.69%23.80%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.14%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.93%

Correlation

The correlation between IOR and ICOW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2017 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Income Opportunity Realty Investors, Inc.

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

IOR vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOR
Ранг доходности на риск IOR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOR c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IORICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.84

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
2.44

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.21

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

10.55

-11.04

IOR vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOR на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOR и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOR и ICOW

Максимальная просадка IOR за все время составила -90.94%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOR и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IORICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.94%

-43.49%

-47.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-8.44%

-2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-14.81%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.88%

-27.79%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-8.44%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.81%

-7.56%

-25.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

2.56%

+4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IOR и ICOW

Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IORICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.65%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

11.91%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

14.74%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.92%

16.77%

+29.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.59%

18.50%

+30.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOR и ICOW

IOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
IOR
Income Opportunity Realty Investors, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOR and ICOW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOR has higher volatility (6.18%) compared to ICOW (5.65%). In terms of maximum drawdown, IOR dropped -90.94% vs ICOW's -43.49%.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOR и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор