Сравнение IOR с ICOW

С начала года, IOR показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 10.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOR на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ICOW равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOR и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IOR и ICOW составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

IOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.

Максимальная просадка IOR за все время составила -90.94%, что больше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOR и ICOW.

Income Opportunity Realty Investors, Inc. (IOR) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.