Сравнение IOPP с YCS
IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IOPP is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IOPP и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
IOPP
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- -5.00%
- 6 месяцев
- -4.92%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам IOPP и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | -5.00% | 1.86% | 14.31% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 16.39% |
Correlation
The correlation between IOPP and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г. | -0.05 |
The correlation between IOPP and YCS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOPP vs. YCS — Ранг доходности на риск
IOPP
YCS
Сравнение IOPP c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOPP | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.78 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 11.93 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOPP и YCS
Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOPP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.67% | -49.56% | +25.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -8.30% | -11.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.23% | -0.14% | -13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -19.87% | +10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 2.65% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOPP и YCS
Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOPP | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 2.25% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 12.19% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 16.93% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.10% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 18.82% | -2.00% |
Сравнение комиссий IOPP и YCS
IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOPP и YCS
Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 0.19% | 0.29% | 6.96% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOPP and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOPP has higher volatility (5.22%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs -2.74% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IOPP has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for YCS.
IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOPP и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор