PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOPP с NDIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с NDIA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -10.43% for NDIA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и NDIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у NDIA с доходностью -9.45%.

IOPP

1 день
-0.80%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-4.15%
1 год
-5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и NDIA

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-4.15%1.86%14.31%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%1.21%

Correlation

The correlation between IOPP and NDIA is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.83

The correlation between IOPP and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и NDIA

Секторы
IOPP
NDIA

Потребительский циклический сектор

41.2%
11.0%

Финансовые услуги

15.3%
31.4%

Потребительский защитный сектор

12.8%
5.9%

Промышленность

10.3%
10.7%

Здравоохранение

9.7%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
5.5%

Сырьевые материалы

3.0%
8.6%

Технологии

0.0%
7.1%

Энергетика

-

9.5%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
NDIA
11.0%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
NDIA
31.4%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
NDIA
5.9%

Промышленность

IOPP
10.3%
NDIA
10.7%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
NDIA
4.4%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
NDIA
5.5%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
NDIA
8.6%

Технологии

IOPP
0.0%
NDIA
7.1%

Энергетика

IOPP

-

NDIA
9.5%

Недвижимость

IOPP

-

NDIA
2.5%

Коммунальные услуги

IOPP

-

NDIA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Global X Funds - Global X India Active ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с VPLIOPP с KBAIOPP с BKEMIOPP с USOYIOPP с MTBA
Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO

Доходность на риск

IOPP vs. NDIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c NDIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPNDIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.65

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.86

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.61

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-1.43

+0.70

IOPP vs. NDIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа NDIA равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и NDIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и NDIA

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки NDIA в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и NDIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPNDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-22.05%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-17.09%

-2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-16.03%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.42%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

7.37%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и NDIA

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPNDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.28%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

14.00%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

16.11%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

15.59%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

15.59%

+1.09%

Сравнение комиссий IOPP и NDIA

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и NDIA

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NDIA в 1.21%

ПозицияTTM202520242023
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.38%0.29%6.96%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and NDIA have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs NDIA's -22.05%.

On 1-year performance, IOPP leads with -5.67% vs -10.43% for NDIA. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOPP has performed better with a -5.67% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.38% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.76% for NDIA.

IOPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и NDIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор