PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с INDH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both Asia Pacific Equities funds. IOPP is actively managed, while INDH is passively managed. Over the past year, IOPP returned -6.43% vs -4.33% for INDH. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOPP показывает доходность -9.08%, а INDH немного выше – -8.93%.

IOPP

1 день
-1.09%
1 месяц
0.04%
С начала года
-9.08%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-6.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDH

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-8.93%
6 месяцев
-8.40%
1 год
-4.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и INDH

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-9.08%1.86%11.61%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-8.93%6.76%5.05%

Correlation

The correlation between IOPP and INDH is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

0.74

The correlation between IOPP and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и INDH

Секторы
IOPP
INDH

Потребительский циклический сектор

39.4%
12.9%

Потребительский защитный сектор

17.1%
7.6%

Финансовые услуги

15.0%
23.5%

Здравоохранение

9.0%
5.6%

Промышленность

8.9%
7.4%

Коммуникационные услуги

7.6%
4.8%

Сырьевые материалы

3.0%
9.1%

Технологии

0.0%
10.0%

Энергетика

-

13.0%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
INDH
12.9%

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
INDH
7.6%

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
INDH
23.5%

Здравоохранение

IOPP
9.0%
INDH
5.6%

Промышленность

IOPP
8.9%
INDH
7.4%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
INDH
4.8%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
INDH
9.1%

Технологии

IOPP
0.0%
INDH
10.0%

Энергетика

IOPP

-

INDH
13.0%

Недвижимость

IOPP

-

INDH
0.4%

Коммунальные услуги

IOPP

-

INDH
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с VPL
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с ADIVINDH с EWSINDH с EWY

Доходность на риск

IOPP vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 55
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
-0.34

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
-0.39

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.34

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

-0.93

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDH равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPINDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

-0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.07

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IOPP и INDH

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-15.05%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-12.94%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.96%

-10.96%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-5.67%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.24%

4.68%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и INDH

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

4.02%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

11.50%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

12.93%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

14.43%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

14.43%

+2.35%

Сравнение комиссий IOPP и INDH

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и INDH

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности INDH в 5.77%

ПозицияTTM20252024
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.77%5.25%0.31%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and INDH have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOPP has higher volatility (5.78%) compared to INDH (4.02%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -4.33% vs -6.43% for IOPP. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -4.33% return vs -6.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

INDH has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 0.20% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and WisdomTree. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор