PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOPP с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IOPP returned -5.67% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.

IOPP

1 день
-0.80%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
-2.74%
С начала года
-4.15%
1 год
-5.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и INDE

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-4.15%1.86%14.31%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%4.02%

Correlation

The correlation between IOPP and INDE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2024 г.

0.84

The correlation between IOPP and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и INDE

Секторы
IOPP
INDE

Потребительский циклический сектор

41.2%
23.6%

Финансовые услуги

15.3%
33.4%

Потребительский защитный сектор

12.8%
8.3%

Промышленность

10.3%
7.1%

Здравоохранение

9.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
3.3%

Сырьевые материалы

3.0%
2.9%

Технологии

0.0%
9.6%

Энергетика

-

3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IOPP
41.2%
INDE
23.6%

Финансовые услуги

IOPP
15.3%
INDE
33.4%

Потребительский защитный сектор

IOPP
12.8%
INDE
8.3%

Промышленность

IOPP
10.3%
INDE
7.1%

Здравоохранение

IOPP
9.7%
INDE
8.1%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.7%
INDE
3.3%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
INDE
2.9%

Технологии

IOPP
0.0%
INDE
9.6%

Энергетика

IOPP

-

INDE
3.7%

Недвижимость

IOPP

-

INDE

-

Коммунальные услуги

IOPP

-

INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с VPLIOPP с KBAIOPP с BKEMIOPP с USOYIOPP с MTBA
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

IOPP vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.08

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.01

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.07

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.17

-0.55

IOPP vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и INDE

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-22.89%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-19.10%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.46%

-9.45%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-7.66%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

7.50%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и INDE

Текущая волатильность для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) составляет 3.61%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что IOPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.21%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

14.84%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

17.27%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

16.54%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.54%

+0.14%

Сравнение комиссий IOPP и INDE

IOPP берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и INDE

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM20252024
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.38%0.29%6.96%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and INDE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (4.21%) compared to IOPP (3.61%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -5.67% for IOPP. On fees, IOPP is cheaper at 0.73% per year. On volatility, IOPP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -5.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOPP is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.38% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and Matthews. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор