PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both Asia Pacific Equities funds. IOPP is actively managed, while EEMV is passively managed. Over the past year, IOPP returned -4.86% vs 25.52% for EEMV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%.

IOPP

1 день
1.90%
1 месяц
0.66%
С начала года
-7.36%
6 месяцев
-5.51%
1 год
-4.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и EEMV

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-7.36%1.86%14.13%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%6.67%

Correlation

The correlation between IOPP and EEMV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between IOPP and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOPP и EEMV

Секторы
IOPP
EEMV

Потребительский циклический сектор

39.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

17.1%
6.8%

Финансовые услуги

15.0%
17.7%

Здравоохранение

9.0%
6.2%

Промышленность

8.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

7.6%
11.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.1%

Технологии

0.0%
28.9%

Энергетика

-

3.4%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

IOPP
39.4%
EEMV
5.0%

Потребительский защитный сектор

IOPP
17.1%
EEMV
6.8%

Финансовые услуги

IOPP
15.0%
EEMV
17.7%

Здравоохранение

IOPP
9.0%
EEMV
6.2%

Промышленность

IOPP
8.9%
EEMV
6.7%

Коммуникационные услуги

IOPP
7.6%
EEMV
11.2%

Сырьевые материалы

IOPP
3.0%
EEMV
3.1%

Технологии

IOPP
0.0%
EEMV
28.9%

Энергетика

IOPP

-

EEMV
3.4%

Недвижимость

IOPP

-

EEMV
0.5%

Коммунальные услуги

IOPP

-

EEMV
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с MKORIOPP с MTBAIOPP с BNOIOPP с BKEM
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

IOPP vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 66
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOPPEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.96

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
2.79

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.78

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

10.36

-11.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOPP vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOPPEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.96

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.39

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IOPP и EEMV

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что меньше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-31.56%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-9.22%

-10.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.38%

-1.50%

-13.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

-7.97%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.27%

2.47%

+4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и EEMV

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) имеют волатильность 5.96% и 5.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.70%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.72%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

13.07%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.85%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

13.86%

+2.95%

Сравнение комиссий IOPP и EEMV

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и EEMV

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.20%0.29%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and EEMV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOPP has higher volatility (5.96%) compared to EEMV (5.70%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs EEMV's -31.56%.

On 1-year performance, EEMV leads with 25.52% vs -4.86% for IOPP. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EEMV has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EEMV has performed better with a 25.52% return vs -4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

EEMV has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.20% for IOPP.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор