PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOPP с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOPP с CERY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IOPP (Simplify Tara India Opportunities ETF) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - IOPP is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Simplify, while CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. IOPP is actively managed, while CERY is passively managed. Over the past year, IOPP returned -2.74% vs 27.40% for CERY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IOPP charges 0.73%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности IOPP и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOPP показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 18.11%.

IOPP

1 день
-1.44%
1 месяц
3.72%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-2.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.20%
1 месяц
-9.49%
С начала года
18.11%
6 месяцев
16.37%
1 год
27.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOPP и CERY

2026 (YTD)20252024
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		-5.00%1.86%-5.21%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		18.11%15.68%3.80%

Correlation

The correlation between IOPP and CERY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.06

The correlation between IOPP and CERY shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Tara India Opportunities ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с IOPP:
IOPP с INQQIOPP с FLINIOPP с KBAIOPP с BNOIOPP с MTBAIOPP с BKEMIOPP с MKOR
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

IOPP vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOPP
Ранг доходности на риск IOPP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOPP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOPP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOPP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOPP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOPP: 77
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOPP c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOPPCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.78

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
2.38

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.21

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.02

-10.38

IOPP vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOPP на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CERY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOPP и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOPP и CERY

Максимальная просадка IOPP за все время составила -23.67%, что больше максимальной просадки CERY в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOPP и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOPPCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.67%

-12.44%

-11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.42%

-12.44%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.23%

-12.44%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-2.29%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

2.76%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IOPP и CERY

Simplify Tara India Opportunities ETF (IOPP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IOPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOPPCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

3.64%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

13.63%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

15.66%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

14.74%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

14.74%

+2.08%

Сравнение комиссий IOPP и CERY

IOPP берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOPP и CERY

Дивидендная доходность IOPP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности CERY в 4.23%

ПозицияTTM20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.23%4.99%0.52%
IOPP
Simplify Tara India Opportunities ETF		0.19%0.29%6.96%

Часто задаваемые вопросы

IOPP and CERY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOPP has higher volatility (5.22%) compared to CERY (3.64%). In terms of maximum drawdown, IOPP dropped -23.67% vs CERY's -12.44%.

On 1-year performance, CERY leads with 27.40% vs -2.74% for IOPP. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 27.40% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.73% for IOPP.

CERY has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 0.19% for IOPP.

IOPP is categorized as Asia Pacific Equities, while CERY is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.73% for IOPP and 0.28% for CERY.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOPP и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор