Сравнение IONX с VGUS
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. IONX is actively managed, while VGUS is passively managed. Over the past year, IONX returned -35.87% vs 3.85% for VGUS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности IONX и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у VGUS с доходностью 1.61%.
IONX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -25.35%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -5.98% | 80.91% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.61% | 3.41% |
Correlation
The correlation between IONX and VGUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. VGUS — Ранг доходности на риск
IONX
VGUS
Сравнение IONX c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -33.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 10.49 | -9.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 53.13 | -53.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 402.18 | -402.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и VGUS
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и VGUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -0.07% | -93.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -0.07% | -93.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | 0.00% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -0.00% | -50.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.96% | 0.01% | +64.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и VGUS
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 56.59% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.59% | 0.11% | +56.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.88% | 0.18% | +133.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.82% | 0.33% | +185.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.22% | 0.34% | +198.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.22% | 0.34% | +198.88% |
Сравнение комиссий IONX и VGUS
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии VGUS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и VGUS
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VGUS в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 2.71% | 2.55% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and VGUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (56.59%) compared to VGUS (0.11%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs VGUS's -0.07%.
On 1-year performance, VGUS leads with 3.85% vs -35.87% for IONX. On fees, VGUS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VGUS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VGUS has performed better with a 3.85% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGUS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
VGUS has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 2.71% for IONX.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.07% for VGUS.
VGUS currently has the higher Sharpe Ratio (11.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор