PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONX с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IONX с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

IONX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IONX и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IONX и MUU

2026 (YTD)2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-70.32%67.09%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%501.58%

Доходность по периодам

С начала года, IONX показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

IONX

1 день
-7.07%
1 месяц
-50.39%
С начала года
-70.32%
6 месяцев
-89.27%
1 год
-52.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IONX:
IONX с PTIRIONX с FTECIONX с MSTXIONX с GLDYIONX с XTJLIONX с GUSHIONX с IFED
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий IONX и MUU

IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.

IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

IONX vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONX c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

7.00

-7.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.86

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.52

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

17.99

-18.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.86

50.69

-51.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONX vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONX и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

7.00

-7.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.77

-2.02

Корреляция

Корреляция между IONX и MUU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONX и MUU

Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности MUU в 3.42%

TTM20252024
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		8.59%2.55%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок IONX и MUU

Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

IONXMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.75%

-75.07%

-18.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.75%

-52.72%

-41.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.23%

-38.92%

-54.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-25.08%

-19.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.06%

18.71%

+36.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IONX и MUU

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) составляет 32.82%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что IONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IONXMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.82%

47.51%

-14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

131.47%

99.28%

+32.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

192.30%

130.64%

+61.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.93%

127.68%

+68.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.93%

127.68%

+68.25%