PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IONL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONL с XDSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. IONL is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past year, IONL returned 11.24% vs 15.98% for XDSQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности IONL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IONL показывает доходность 48.62%, что значительно выше, чем у XDSQ с доходностью 2.80%.

IONL

1 день
-8.47%
1 месяц
99.80%
С начала года
48.62%
6 месяцев
17.16%
1 год
11.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDSQ

1 день
0.01%
1 месяц
1.59%
С начала года
2.80%
6 месяцев
3.86%
1 год
15.98%
3 года*
15.02%
5 лет*
9.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONL и XDSQ

2026 (YTD)2025
IONL
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF		48.62%38.57%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.80%16.19%

Correlation

The correlation between IONL and XDSQ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.39

Сравнение распределения секторов IONL и XDSQ

Секторы
IONL
XDSQ

Технологии

66.7%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

IONL
66.7%
XDSQ
35.7%

Сырьевые материалы

IONL

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

IONL

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

IONL

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

IONL

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

IONL

-

XDSQ
3.5%

Финансовые услуги

IONL

-

XDSQ
11.6%

Здравоохранение

IONL

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

IONL

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

IONL

-

XDSQ
1.9%

Коммунальные услуги

IONL

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с IONL:
IONL с SOXLIONL с VRTLIONL с APMUIONL с SPUUIONL с BARIONL с MULLIONL с NVDL
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с RSSBXDSQ с HELOXDSQ с BALT

Доходность на риск

IONL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONL
Ранг доходности на риск IONL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONLXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
1.52

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.09

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.67

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

7.97

-7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IONL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONL на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

1.52

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок IONL и XDSQ

Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.41%

-26.06%

-67.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.41%

-9.60%

-83.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.21%

0.00%

-65.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.11%

-4.96%

-45.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.00%

2.01%

+59.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IONL и XDSQ

GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 59.44% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

59.44%

0.57%

+58.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

130.72%

8.40%

+122.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

181.66%

10.56%

+171.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

195.45%

15.27%

+180.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

195.45%

15.10%

+180.35%

Сравнение комиссий IONL и XDSQ

IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONL и XDSQ

Ни IONL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IONL and XDSQ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONL has higher volatility (59.44%) compared to XDSQ (0.57%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs XDSQ's -26.06%.

On 1-year performance, XDSQ leads with 15.98% vs 11.24% for IONL. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 15.98% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.

IONL and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONL и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор