Сравнение IONL с PLTM
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - IONL is a Leveraged Equities fund tracking the IonQ Inc. (IONQ), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 14.00% for PLTM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности IONL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -21.19%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -10.48%
- 6 месяцев
- -32.68%
- С начала года
- -21.19%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 38.57% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -21.19% | 109.45% |
Correlation
The correlation between IONL and PLTM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
IONL
PLTM
Сравнение IONL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.09 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.32 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.66 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и PLTM
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -44.07% | -49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -44.07% | -49.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -41.78% | -50.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -18.84% | -33.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 21.20% | +46.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и PLTM
GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) имеет более высокую волатильность в 41.90% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.42%. Это указывает на то, что IONL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 11.42% | +30.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 40.65% | +95.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 51.01% | +135.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 33.16% | +161.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 31.16% | +163.45% |
Сравнение комиссий IONL и PLTM
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и PLTM
Ни IONL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONL and PLTM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONL has higher volatility (41.90%) compared to PLTM (11.42%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 14.00% vs -76.53% for IONL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 14.00% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
IONL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IONL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for IONL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор