Сравнение IONL с MUU
IONL (GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - IONL tracks the IonQ Inc. (IONQ) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, IONL returned -76.53% vs 2599.25% for MUU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IONL charges 1.50%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности IONL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONL показывает доходность -65.55%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
IONL
- 1 день
- -12.69%
- 1 месяц
- -63.28%
- 6 месяцев
- -68.66%
- С начала года
- -65.55%
- 1 год
- -76.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | -65.55% | 38.57% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 495.55% |
Correlation
The correlation between IONL and MUU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONL vs. MUU — Ранг доходности на риск
IONL
MUU
Сравнение IONL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 47.69 | -48.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 152.81 | -153.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONL и MUU
Максимальная просадка IONL за все время составила -93.41%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.41% | -75.07% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.41% | -55.25% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.94% | -55.25% | -36.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.69% | -23.62% | -29.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 17.31% | +50.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONL и MUU
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF (IONL) составляет 41.90%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что IONL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.90% | 62.52% | -20.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.05% | 125.23% | +10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.51% | 152.52% | +33.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 194.61% | 142.32% | +52.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 194.61% | 142.32% | +52.29% |
Сравнение комиссий IONL и MUU
IONL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONL и MUU
IONL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
IONL and MUU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to IONL (41.90%). In terms of maximum drawdown, IONL dropped -93.41% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -76.53% for IONL. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, IONL has been the lower-risk option at 41.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -76.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.50% for IONL.
MUU has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for IONL.
IONL tracks IonQ Inc. (IONQ), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for IONL and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор