PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с NBET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. ION is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 20.75%/yr for NBET. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности ION и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у NBET с доходностью 24.24%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

NBET

1 день
0.61%
1 месяц
-2.79%
С начала года
24.24%
6 месяцев
21.82%
1 год
27.14%
3 года*
20.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и NBET

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.24%5.87%30.30%7.48%-5.70%

Correlation

The correlation between ION and NBET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.33

The correlation between ION and NBET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ION и NBET

Секторы
ION
NBET

Сырьевые материалы

14.5%
0.9%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%
89.0%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

8.4%

Сырьевые материалы

ION
14.5%
NBET
0.9%

Финансовые услуги

ION
13.0%
NBET

-

Энергетика

ION
2.4%
NBET
89.0%

Недвижимость

ION
2.4%
NBET

-

Здравоохранение

ION
1.7%
NBET

-

Промышленность

ION
1.6%
NBET
2.6%

Коммуникационные услуги

ION

-

NBET

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

NBET

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

NBET

-

Технологии

ION

-

NBET

-

Коммунальные услуги

ION

-

NBET
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

ION vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONNBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.87

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.49

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

3.99

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

10.51

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа NBET равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONNBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.87

+1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ION и NBET

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONNBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-18.72%

-33.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-6.84%

-16.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-18.72%

-27.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-4.32%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-5.06%

-18.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.59%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и NBET

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONNBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.82%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

11.12%

+18.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

14.62%

+23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

19.54%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

19.54%

+11.54%

Сравнение комиссий ION и NBET

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и NBET

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности NBET в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.34%2.70%2.43%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

ION and NBET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to NBET (5.82%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs NBET's -18.72%.

On 3-year performance, NBET leads with 20.75% vs 18.91% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 20.75% return vs 18.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.40% for ION.

They also come from different issuers: ProShares and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.65% for NBET.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор