PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IOLZX с SPFZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и SPFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у SPFZX с доходностью 7.62%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям SPFZX по среднегодовой доходности: 14.62% против 17.86% соответственно.


IOLZX

1 день
2.78%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
20.20%
С начала года
33.28%
1 год
47.09%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.50%
10 лет*
14.62%
Всё время*
8.37%

SPFZX

1 день
2.43%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
14.73%
С начала года
7.62%
1 год
15.10%
3 года*
22.58%
5 лет*
7.96%
10 лет*
17.86%
Всё время*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам IOLZX и SPFZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund
33.28%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund
7.62%16.15%31.90%52.74%-40.55%6.47%67.31%40.68%2.53%36.31%

Correlation

The correlation between IOLZX and SPFZX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.75

The correlation between IOLZX and SPFZX shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ICON Equity Fund

PGIM Jennison Focused Growth Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. SPFZX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 8181
Ранг коэф-та Мартина

SPFZX
Ранг доходности на риск SPFZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFZX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFZX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFZX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFZX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IOLZX c SPFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IOLZXSPFZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

0.72

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

2.10

+9.46

IOLZX vs. SPFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SPFZX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и SPFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и SPFZX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SPFZX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и SPFZX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IOLZXSPFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-50.87%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-18.97%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-24.77%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-48.70%

+20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-48.70%

+7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.92%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-14.55%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.09%

6.52%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и SPFZX

Текущая волатильность для ICON Equity Fund (IOLZX) составляет 6.09%, в то время как у PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IOLZXSPFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.51%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

15.13%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

18.79%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

26.00%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

25.17%

-2.83%

Сравнение комиссий IOLZX и SPFZX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPFZX в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и SPFZX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности SPFZX в 3.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOLZX
ICON Equity Fund
8.02%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%
SPFZX
PGIM Jennison Focused Growth Fund
3.46%3.72%0.00%0.00%0.00%14.24%8.03%10.64%10.65%10.91%10.23%11.93%

Часто задаваемые вопросы


IOLZX and SPFZX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFZX has higher volatility (6.51%) compared to IOLZX (6.09%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs SPFZX's -50.87%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и SPFZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор