Сравнение IOLZX с SPFZX

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у SPFZX с доходностью -15.24%. За последние 10 лет акции IOLZX уступали акциям SPFZX по среднегодовой доходности: 11.75% против 15.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии SPFZX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа SPFZX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и SPFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IOLZX и SPFZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности SPFZX в 4.39%

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SPFZX в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и SPFZX.

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с PGIM Jennison Focused Growth Fund (SPFZX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.