PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с ONERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и One Rock Fund (ONERX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%52.52%
ONERX
One Rock Fund		-8.55%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно выше, чем у ONERX с доходностью -8.55%.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

ONERX

1 день
-5.68%
1 месяц
-12.49%
С начала года
-8.55%
6 месяцев
-9.06%
1 год
68.71%
3 года*
32.62%
5 лет*
18.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий IOLZX и ONERX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.61

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.09

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

3.46

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

11.71

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.61

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.04

+0.31

Корреляция

Корреляция между IOLZX и ONERX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и ONERX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что меньше доходности ONERX в 26.37%

TTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
ONERX
One Rock Fund		26.37%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и ONERX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-96.43%

+40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-17.63%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-96.43%

+68.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-93.11%

+79.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-30.58%

+17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.20%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и ONERX

Текущая волатильность для ICON Equity Fund (IOLZX) составляет 6.73%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

16.84%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

30.20%

-16.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

41.36%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

821.63%

-800.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

747.63%

-725.38%