PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с IOBZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOLZX с IOBZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOLZX (ICON Equity Fund) and IOBZX (ICON FlexibleBondFund) are both mutual funds - IOLZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by ICON Funds, while IOBZX is a Multisector Bonds fund managed by ICON Funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.51%/yr vs 4.12%/yr for IOBZX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.76%/yr for IOBZX.

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и IOBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у IOBZX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции IOBZX по среднегодовой доходности: 14.51% против 4.12% соответственно.

IOLZX

1 день
2.03%
1 месяц
8.48%
С начала года
28.15%
6 месяцев
30.91%
1 год
50.12%
3 года*
24.88%
5 лет*
11.20%
10 лет*
14.51%

IOBZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
5.37%
3 года*
6.50%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOLZX и IOBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		28.15%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		1.24%5.67%8.33%8.28%-5.63%4.17%4.61%8.16%0.87%4.25%

Correlation

The correlation between IOLZX and IOBZX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2004 г.

0.04

Over the past year, IOLZX and IOBZX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

ICON FlexibleBondFund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с VYMIOLZX с ICFSXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEXIOLZX с BPTRX
Часто сравнивают с IOBZX:
IOBZX с EVHYIOBZX с BUFHXIOBZX с BNDIOBZX с AGGIOBZX с ICMUXIOBZX с ICSHIOBZX с ICFSX

Доходность на риск

IOLZX vs. IOBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IOBZX
Ранг доходности на риск IOBZX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c IOBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и ICON FlexibleBondFund (IOBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXIOBZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.77

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.93

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.69

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.67

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.92

12.08

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. IOBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOBZX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и IOBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXIOBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.77

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.33

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.12

-0.71

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и IOBZX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки IOBZX в -15.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и IOBZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOLZXIOBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-15.53%

-40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-2.08%

-12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-2.97%

-21.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-8.48%

-19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-15.53%

-25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-1.28%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

0.46%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и IOBZX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ICON FlexibleBondFund (IOBZX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOLZXIOBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.64%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

1.61%

+13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

2.00%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

2.82%

+18.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

3.70%

+18.66%

Сравнение комиссий IOLZX и IOBZX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IOBZX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и IOBZX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности IOBZX в 6.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		6.12%6.74%6.71%5.65%5.22%4.90%4.03%4.67%4.18%4.07%3.58%4.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOLZX and IOBZX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (6.36%) compared to IOBZX (0.64%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs IOBZX's -15.53%.

IOBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и IOBZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор