PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOLZX с ESEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOLZX с ESEIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOLZX (ICON Equity Fund) and ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.52%/yr vs 9.99%/yr for ESEIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for ESEIX.

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и ESEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность 28.11%, что значительно выше, чем у ESEIX с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции ESEIX по среднегодовой доходности: 14.52% против 9.99% соответственно.

IOLZX

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
21.02%
С начала года
28.11%
1 год
42.36%
3 года*
21.42%
5 лет*
11.47%
10 лет*
14.52%

ESEIX

1 день
0.48%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
-7.93%
С начала года
-6.76%
1 год
-5.39%
3 года*
5.75%
5 лет*
3.87%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOLZX и ESEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOLZX
ICON Equity Fund		28.11%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-6.76%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-0.43%19.72%

Correlation

The correlation between IOLZX and ESEIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IOLZX and ESEIX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICTEXIOLZX с VYMIOLZX с FDTEXIOLZX с ICFSXIOLZX с FGRAX
Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IMANXESEIX с EIAMXESEIX с EISMXESEIX с ACIHXESEIX с AMRGX

Доходность на риск

IOLZX vs. ESEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c ESEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOLZXESEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-0.36

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.40

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.38

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

-0.76

+11.38

IOLZX vs. ESEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ESEIX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и ESEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и ESEIX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки ESEIX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ESEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOLZXESEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-34.66%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-13.67%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.71%

-20.45%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-21.21%

-6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

-34.66%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-15.90%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-4.23%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.82%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и ESEIX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOLZXESEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.05%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

11.34%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

14.58%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

16.87%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

17.47%

+4.83%

Сравнение комиссий IOLZX и ESEIX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ESEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и ESEIX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности ESEIX в 20.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		20.85%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%
IOLZX
ICON Equity Fund		8.34%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOLZX and ESEIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOLZX has higher volatility (5.37%) compared to ESEIX (5.05%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs ESEIX's -34.66%.

IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOLZX и ESEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор