Сравнение IOLZX с ESEIX
IOLZX (ICON Equity Fund) and ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IOLZX returned 14.62%/yr vs 10.33%/yr for ESEIX. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOLZX charges 1.04%/yr vs 0.78%/yr for ESEIX.
Доходность
Сравнение доходности IOLZX и ESEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOLZX показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у ESEIX с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции IOLZX превзошли акции ESEIX по среднегодовой доходности: 14.62% против 10.33% соответственно.
IOLZX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 20.20%
- С начала года
- 33.28%
- 1 год
- 47.09%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 14.62%
- Всё время*
- 8.37%
ESEIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- -2.23%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
IOLZX ICON Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOLZX и ESEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOLZX ICON Equity Fund | 33.28% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -2.23% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
Correlation
The correlation between IOLZX and ESEIX is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IOLZX and ESEIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOLZX vs. ESEIX — Ранг доходности на риск
IOLZX
ESEIX
Сравнение IOLZX c ESEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOLZX | ESEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.00 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.10 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | -0.20 | +11.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOLZX и ESEIX
Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки ESEIX в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и ESEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOLZX | ESEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.03% | -34.66% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -13.67% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.71% | -20.45% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -21.21% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -34.66% | -6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.82% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -4.27% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 7.01% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOLZX и ESEIX
ICON Equity Fund (IOLZX) и Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеют волатильность 6.09% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOLZX | ESEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 6.21% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 12.30% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 15.44% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.57% | 17.00% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 17.56% | +4.78% |
Сравнение комиссий IOLZX и ESEIX
IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ESEIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOLZX и ESEIX
Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что меньше доходности ESEIX в 19.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 19.89% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
IOLZX ICON Equity Fund | 8.02% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOLZX and ESEIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESEIX has higher volatility (6.21%) compared to IOLZX (6.09%). In terms of maximum drawdown, IOLZX dropped -56.03% vs ESEIX's -34.66%.
IOLZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOLZX и ESEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор