PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOLZX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOLZX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Fund (IOLZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IOLZX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Fund (IOLZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOLZX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%10.40%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, IOLZX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий IOLZX и BBLIX

IOLZX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

IOLZX
ICON Equity Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

IOLZX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOLZX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Fund (IOLZX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOLZXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.69

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

0.94

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

3.81

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOLZX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOLZX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOLZX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOLZXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.10

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.58

-0.23

Корреляция

Корреляция между IOLZX и BBLIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOLZX и BBLIX

Дивидендная доходность IOLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOLZX и BBLIX

Максимальная просадка IOLZX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOLZX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOLZXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.03%

-33.49%

-22.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-10.22%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.77%

-28.06%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-1.80%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-6.48%

-6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.62%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IOLZX и BBLIX

ICON Equity Fund (IOLZX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IOLZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOLZXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

1.57%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

6.08%

+8.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

16.12%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

16.08%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.80%

+3.45%