Сравнение IOGP.L с XSEN.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOGP.L returned 16.91%/yr vs 22.09%/yr for XSEN.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и XSEN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOGP.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 28.42%.
IOGP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 20.88%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 6.62%
XSEN.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- 21.21%
- С начала года
- 28.42%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOGP.L и XSEN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 20.93% | 6.27% | -0.86% | 2.69% | 37.85% | 67.31% | -31.65% | 8.07% | -20.89% | 20.31% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 28.42% | 9.55% | 4.89% | -0.92% | 63.31% | 49.53% | -33.98% | 9.22% | -38.99% | 14.27% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and XSEN.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between IOGP.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
XSEN.L
Сравнение IOGP.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOGP.L | XSEN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.17 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 5.57 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и XSEN.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -76.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и XSEN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -76.11% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -16.32% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -20.32% | -6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -27.39% | -5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -8.62% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -25.00% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 6.38% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и XSEN.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеют волатильность 6.52% и 6.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | XSEN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.75% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 20.84% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 23.77% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 26.62% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 31.13% | +1.57% |
Сравнение комиссий IOGP.L и XSEN.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и XSEN.L
IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.11% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and XSEN.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.12% for XSEN.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и XSEN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор