PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOGP.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOGP.L с WDEE.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while WDEE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IOGP.L returned 14.41%/yr vs 19.17%/yr for WDEE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности IOGP.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOGP.L показывает доходность 28.57%, что значительно ниже, чем у WDEE.L с доходностью 30.95%.

IOGP.L

1 день
2.02%
1 месяц
-2.81%
С начала года
28.57%
6 месяцев
24.95%
1 год
36.79%
3 года*
14.41%
5 лет*
16.29%
10 лет*
7.46%

WDEE.L

1 день
2.00%
1 месяц
-1.12%
С начала года
30.95%
6 месяцев
29.56%
1 год
39.49%
3 года*
19.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOGP.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
IOGP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)		28.57%6.29%-0.90%3.93%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		30.95%9.01%4.02%7.64%

Correlation

The correlation between IOGP.L and WDEE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.90

The correlation between IOGP.L and WDEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IOGP.L:
IOGP.L с ENGY.LIOGP.L с PBOGIOGP.L с IUIT.LIOGP.L с GCLX.LIOGP.L с EIMI.LIOGP.L с CNDX.LIOGP.L с IWDA.L
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IUES.L

Доходность на риск

IOGP.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOGP.L
Ранг доходности на риск IOGP.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOGP.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOGP.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOGP.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOGP.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOGP.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOGP.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.12

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.77

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

4.08

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

12.12

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOGP.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOGP.L на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDEE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOGP.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOGP.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.12

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.85

-0.77

Просадки

Сравнение просадок IOGP.L и WDEE.L

Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.56%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOGP.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.56%

-18.54%

-65.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-9.64%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-18.54%

-8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-3.06%

-5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.25%

-3.85%

-31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

3.25%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IOGP.L и WDEE.L

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOGP.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.80%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

15.28%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.66%

18.61%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

19.11%

+11.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

19.11%

+13.70%

Сравнение комиссий IOGP.L и WDEE.L

IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOGP.L и WDEE.L

Ни IOGP.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOGP.L and WDEE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.

IOGP.L is categorized as Oil & Gas, while WDEE.L is Energy Equities. IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор