Сравнение IOGP.L с PMLP.L
IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IOGP.L tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOGP.L returned 16.91%/yr vs 20.37%/yr for PMLP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOGP.L charges 0.55%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности IOGP.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOGP.L торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOGP.L показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 31.46%.
IOGP.L
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 20.88%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 6.62%
PMLP.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 29.13%
- С начала года
- 31.46%
- 1 год
- 37.12%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOGP.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 20.93% | 6.27% | -0.86% | 2.69% | 37.85% | 67.31% | 10.54% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 31.46% | 6.05% | 33.55% | 13.28% | 20.86% | 33.63% | -12.97% |
Correlation
The correlation between IOGP.L and PMLP.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between IOGP.L and PMLP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOGP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
IOGP.L
PMLP.L
Сравнение IOGP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOGP.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.80 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 9.61 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOGP.L и PMLP.L
Максимальная просадка IOGP.L за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOGP.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOGP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.55% | -32.91% | -50.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -9.73% | -9.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -17.48% | -9.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.42% | -19.85% | -12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -0.54% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -5.93% | -27.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.84% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOGP.L и PMLP.L
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что IOGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOGP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.33% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 15.88% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.30% | 18.79% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 20.57% | +9.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.70% | 23.86% | +8.84% |
Сравнение комиссий IOGP.L и PMLP.L
IOGP.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOGP.L и PMLP.L
IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.76% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.58% | 4.17% |
Часто задаваемые вопросы
IOGP.L and PMLP.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.55% for IOGP.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для IOGP.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор