PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOEZX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOEZX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOEZX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 3.91% соответственно.

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с STDAX

Сравнение комиссий IOEZX и SIFAX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

IOEZX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOEZXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.03

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.86

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.49

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

8.92

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOEZX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOEZXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.03

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

1.25

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между IOEZX и SIFAX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и SIFAX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и SIFAX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOEZXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-23.62%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.71%

-3.07%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-8.32%

-13.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-14.69%

-23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-0.35%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-8.65%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.25%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и SIFAX

ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOEZXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.04%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

3.93%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

5.30%

+10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

5.50%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

5.16%

+11.28%