Сравнение IOEZX с BVDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и BVDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и BVDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 11.82% |
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -3.84% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у BVDAX с доходностью -3.84%.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
BVDAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и BVDAX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BVDAX в 0.19%.
Доходность на риск
IOEZX vs. BVDAX — Ранг доходности на риск
IOEZX
BVDAX
Сравнение IOEZX c BVDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | BVDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.54 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 6.14 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | BVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.05 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и BVDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и BVDAX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BVDAX в 6.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.53% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и BVDAX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки BVDAX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и BVDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | BVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -22.25% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.89% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -20.57% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -7.03% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -3.94% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.78% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и BVDAX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | BVDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.79% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 6.55% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 11.53% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.16% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 12.14% | +4.30% |