Сравнение BVDAX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
BVDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности BVDAX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BVDAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | -3.84% | 15.69% | 11.32% | 15.88% | -14.80% | 11.98% | 14.68% | 21.40% | -6.69% | 13.51% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BVDAX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.
BVDAX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BVDAX и BERIX
BVDAX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
BVDAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
BVDAX
BERIX
Сравнение BVDAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BVDAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.54 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.26 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.62 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 17.20 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BVDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.54 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.07 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между BVDAX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BVDAX и BERIX
Дивидендная доходность BVDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVDAX BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund | 6.53% | 6.28% | 8.43% | 2.01% | 2.23% | 9.51% | 1.69% | 2.94% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BVDAX и BERIX
Максимальная просадка BVDAX за все время составила -22.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BVDAX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BVDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -20.34% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -2.95% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -15.73% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -1.25% | -5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -2.60% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.79% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности BVDAX и BERIX
BlackRock 60/40 Target Allocation ETF VI Fund (BVDAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что BVDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BVDAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.47% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 4.28% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 5.38% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 5.94% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 6.00% | +6.14% |