Сравнение IOCT с LOUP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).
IOCT и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IOCT и LOUP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOCT и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF- October | 0.55% | 18.96% | 4.88% | 17.54% | -6.31% | 0.98% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | -9.90% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 4.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IOCT показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -9.90%.
IOCT
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- 5.39%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -9.90%
- 6 месяцев
- -6.82%
- 1 год
- 51.60%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOCT и LOUP
IOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Доходность на риск
IOCT vs. LOUP — Ранг доходности на риск
IOCT
LOUP
Сравнение IOCT c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOCT | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.08 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.34 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 8.09 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOCT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между IOCT и LOUP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOCT и LOUP
Ни IOCT, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IOCT и LOUP
Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и LOUP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOCT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -58.68% | +41.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -21.00% | +15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -16.74% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -20.42% | +17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 6.07% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOCT и LOUP
Текущая волатильность для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) составляет 4.41%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOCT | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 10.91% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 21.85% | -15.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.21% | 35.07% | -24.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.38% | 32.19% | -22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 31.98% | -22.60% |