PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOCT с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

IOCT и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IOCT и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOCT и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		1.51%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IOCT показывает доходность 1.51%, а EOCT немного выше – 1.54%.

IOCT

1 день
0.96%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.10%
1 год
15.37%
3 года*
11.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с OCTQIOCT с SAUGIOCT с PBMRIOCT с DMARIOCT с ISWNIOCT с AAPR
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий IOCT и EOCT

IOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Доходность на риск

IOCT vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.97

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.76

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.15

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.55

12.96

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EOCT равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.97

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.50

+0.35

Корреляция

Корреляция между IOCT и EOCT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и EOCT

Ни IOCT, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOCT и EOCT

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

IOCTEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-20.35%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.57%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.63%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-5.88%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.60%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и EOCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеют волатильность 4.28% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOCTEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.43%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.63%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

10.49%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.39%

11.41%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

11.41%

-2.02%