PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOCT с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOCT с EOCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOCT (Innovator International Developed Power Buffer ETF- October) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, IOCT returned 12.41%/yr vs 13.40%/yr for EOCT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOCT charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.

Доходность

Сравнение доходности IOCT и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOCT показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 7.70%.

IOCT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.59%
1 год
13.28%
3 года*
12.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
-0.22%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.70%
6 месяцев
9.20%
1 год
25.27%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOCT и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		5.12%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		7.70%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Correlation

The correlation between IOCT and EOCT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.73

The correlation between IOCT and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOCT и EOCT

Секторы
IOCT
EOCT

Финансовые услуги

24.7%
19.4%

Промышленность

19.8%
7.5%

Здравоохранение

10.6%
2.9%

Технологии

10.3%
37.0%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.0%

Сырьевые материалы

5.9%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.9%

Энергетика

4.0%
4.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.1%

Финансовые услуги

IOCT
24.7%
EOCT
19.4%

Промышленность

IOCT
19.8%
EOCT
7.5%

Здравоохранение

IOCT
10.6%
EOCT
2.9%

Технологии

IOCT
10.3%
EOCT
37.0%

Потребительский циклический сектор

IOCT
7.7%
EOCT
9.6%

Потребительский защитный сектор

IOCT
6.7%
EOCT
3.0%

Сырьевые материалы

IOCT
5.9%
EOCT
6.5%

Коммуникационные услуги

IOCT
4.5%
EOCT
6.9%

Энергетика

IOCT
4.0%
EOCT
4.0%

Коммунальные услуги

IOCT
4.0%
EOCT
2.1%

Недвижимость

IOCT
1.9%
EOCT
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с OCTQIOCT с PBMRIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с AAPRIOCT с AJANIOCT с ISWN
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с IJULEOCT с KBUFEOCT с PLTMEOCT с FOCTEOCT с PAUG

Доходность на риск

IOCT vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOCT c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOCTEOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.80

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.92

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.54

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.28

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

17.18

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOCT vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOCT на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOCT и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOCTEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.80

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.30

Просадки

Сравнение просадок IOCT и EOCT

Максимальная просадка IOCT за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOCT и EOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOCTEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-20.35%

+3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-5.93%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.54%

-10.76%

+3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.22%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-5.69%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.47%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IOCT и EOCT

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) имеет более высокую волатильность в 2.15% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что IOCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOCTEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

1.78%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

6.69%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

9.06%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

11.31%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.36%

11.31%

-1.95%

Сравнение комиссий IOCT и EOCT

IOCT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOCT и EOCT

Ни IOCT, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IOCT and EOCT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOCT has higher volatility (2.15%) compared to EOCT (1.78%). In terms of maximum drawdown, IOCT dropped -16.94% vs EOCT's -20.35%.

On 3-year performance, EOCT leads with 13.40% vs 12.41% for IOCT. On fees, IOCT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, EOCT has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EOCT has performed better with a 13.40% return vs 12.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOCT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.

IOCT and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for IOCT and 0.89% for EOCT.

EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOCT и EOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор