PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOBZX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IOBZX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

IOBZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 5 мая 2004 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности IOBZX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOBZX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		-0.93%5.67%8.33%8.28%-5.63%4.17%4.61%8.16%0.87%4.25%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, IOBZX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IOBZX уступали акциям IOLZX по среднегодовой доходности: 4.09% против 11.75% соответственно.

IOBZX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.27%
3 года*
6.12%
5 лет*
3.54%
10 лет*
4.09%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON FlexibleBondFund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с IOBZX:
IOBZX с EVHYIOBZX с BUFHXIOBZX с AGGIOBZX с BNDIOBZX с ICSHIOBZX с ICMUXIOBZX с ICFSX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с VIOLZX с STCEIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ADXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий IOBZX и IOLZX

IOBZX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
IOBZX
ICON FlexibleBondFund

Доходность на риск

IOBZX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOBZX
Ранг доходности на риск IOBZX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOBZX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOBZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOBZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOBZX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOBZX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOBZX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOBZXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.84

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.29

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.90

3.61

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOBZX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOBZX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа IOLZX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOBZX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOBZXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.84

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.32

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.53

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.35

+0.75

Корреляция

Корреляция между IOBZX и IOLZX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOBZX и IOLZX

Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOBZX
ICON FlexibleBondFund		5.79%6.74%6.71%5.65%5.22%4.90%4.03%4.67%4.18%4.07%3.58%4.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IOBZX и IOLZX

Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

IOBZXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-56.03%

+40.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-15.69%

+13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.48%

-27.77%

+19.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

-41.04%

+25.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-13.74%

+11.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-12.72%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

4.72%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IOBZX и IOLZX

Текущая волатильность для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) составляет 0.96%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOBZXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

6.73%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

14.09%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

23.57%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

21.32%

-18.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

22.25%

-18.51%