Сравнение IOBZX с AXSIX
IOBZX (ICON FlexibleBondFund) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, IOBZX returned 3.61%/yr vs 3.60%/yr for AXSIX. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IOBZX charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.
Доходность
Сравнение доходности IOBZX и AXSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOBZX показывает доходность 1.65%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 2.08%.
IOBZX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.65%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 3.96%
- Всё время*
- 4.02%
AXSIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам IOBZX и AXSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 1.65% | 5.67% | 8.33% | 8.28% | -5.63% | 4.17% | 4.61% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 2.08% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
Correlation
The correlation between IOBZX and AXSIX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.38 |
The correlation between IOBZX and AXSIX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOBZX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск
IOBZX
AXSIX
Сравнение IOBZX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON FlexibleBondFund (IOBZX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOBZX | AXSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 3.43 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 12.51 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOBZX и AXSIX
Максимальная просадка IOBZX за все время составила -15.53%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOBZX и AXSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOBZX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -12.55% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.08% | -1.22% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.97% | -1.22% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.48% | -6.87% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.22% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -1.91% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.34% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOBZX и AXSIX
ICON FlexibleBondFund (IOBZX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что IOBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOBZX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.61% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 1.65% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.25% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 2.20% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 3.67% | +0.03% |
Сравнение комиссий IOBZX и AXSIX
IOBZX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOBZX и AXSIX
Дивидендная доходность IOBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что сопоставимо с доходностью AXSIX в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 5.48% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOBZX ICON FlexibleBondFund | 5.45% | 6.74% | 6.71% | 5.65% | 5.22% | 4.90% | 4.03% | 4.67% | 4.18% | 4.07% | 3.58% | 4.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOBZX and AXSIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOBZX has higher volatility (0.75%) compared to AXSIX (0.61%). In terms of maximum drawdown, IOBZX dropped -15.53% vs AXSIX's -12.55%.
IOBZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOBZX и AXSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор