Сравнение INXG.L с VDTY.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - INXG.L tracks the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INXG.L returned -1.18%/yr vs 1.70%/yr for VDTY.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как VDTY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у VDTY.L с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям VDTY.L по среднегодовой доходности: -1.18% против 1.70% соответственно.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.13%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
VDTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам INXG.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0.14% | -1.31% | 2.87% | -1.42% | -1.90% | -1.48% | 4.52% | 3.00% | 6.78% | -6.53% |
Correlation
The correlation between INXG.L and VDTY.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2016 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between INXG.L and VDTY.L has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
VDTY.L
Сравнение INXG.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.92 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.68 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.08 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.17 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.13 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и VDTY.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -22.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -22.88% | -76.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -5.74% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -8.56% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -16.81% | -34.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | -22.88% | -27.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -17.58% | -80.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -12.78% | -84.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.31% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и VDTY.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.88% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 5.13% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 6.50% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 9.00% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 10.19% | +7.28% |
Сравнение комиссий INXG.L и VDTY.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и VDTY.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности VDTY.L в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.25% | 4.29% | 4.31% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and VDTY.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор