Сравнение INXG.L с IGLT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L).
INXG.L и IGLT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INXG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. IGLT.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INXG.L или IGLT.L.
Основные характеристики
| INXG.L | IGLT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.10% | -3.13% |
| Дох-ть за 1 год | -1.74% | 1.69% |
| Дох-ть за 3 года | -15.59% | -8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.58% | -4.84% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.05% | -0.19% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | 0.33 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 0.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.24 | 0.46 |
| Индекс Язвы | 5.32% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 7.28% |
| Макс. просадка | -50.87% | -35.52% |
| Текущая просадка | -42.13% | -28.54% |
Корреляция
Корреляция между INXG.L и IGLT.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и IGLT.L
С начала года, INXG.L показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у IGLT.L с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции INXG.L превзошли акции IGLT.L по среднегодовой доходности: -0.05% против -0.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INXG.L и IGLT.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IGLT.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INXG.L c IGLT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и IGLT.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IGLT.L в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 5.88% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% | 2.35% | 2.75% |
IGLT.L iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 5.03% | 2.40% | 1.32% | 0.79% | 0.95% | 1.25% | 1.31% | 1.30% | 1.88% | 2.05% | 2.04% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и IGLT.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки IGLT.L в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и IGLT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и IGLT.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с iShares Core UK Gilts UCITS ETF (IGLT.L) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.