Сравнение INXG.L с GILI.L
INXG.L (iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF) and GILI.L (Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist) are both exchange-traded funds - INXG.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while GILI.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 10 years, INXG.L returned -1.18%/yr vs -1.42%/yr for GILI.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. INXG.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for GILI.L.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и GILI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как GILI.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILI.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у GILI.L с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции INXG.L превзошли акции GILI.L по среднегодовой доходности: -1.18% против -1.42% соответственно.
INXG.L
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- -0.63%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -1.18%
GILI.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 2.44%
- 3 года*
- -1.24%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- -1.42%
Сравнение доходности по годам INXG.L и GILI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 0.04% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | -0.12% | 1.23% | -9.36% | 0.22% | -33.81% | 3.90% | 10.51% | 6.04% | -0.74% | 1.90% |
Correlation
The correlation between INXG.L and GILI.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between INXG.L and GILI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INXG.L vs. GILI.L — Ранг доходности на риск
INXG.L
GILI.L
Сравнение INXG.L c GILI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | GILI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | -0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 0.15 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и GILI.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -99.05%, что больше максимальной просадки GILI.L в -49.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и GILI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INXG.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.05% | -49.28% | -49.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -6.25% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.04% | -14.79% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -49.28% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | -49.28% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.31% | -43.05% | -55.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.27% | -15.42% | -81.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.84% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и GILI.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist (GILI.L) имеют волатильность 3.49% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INXG.L | GILI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.56% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.56% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.89% | 8.67% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 18.72% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 16.44% | +1.03% |
Сравнение комиссий INXG.L и GILI.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GILI.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и GILI.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности GILI.L в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILI.L Lyxor Core UK Government Inflation-Linked UCITS ETF - Dist | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% |
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.56% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
INXG.L and GILI.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GILI.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILI.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for INXG.L.
INXG.L is categorized as Government Bonds, while GILI.L is Inflation-Protected Bonds. INXG.L tracks Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, while GILI.L tracks FTSE Actuaries UK Index-Linked Gilts All Stocks. They also come from different issuers: iShares and Lyxor. Their fees differ too: 0.10% for INXG.L and 0.07% for GILI.L.
Подберите оптимальное распределение для INXG.L и GILI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор