Сравнение INXG.L с GBPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L).
INXG.L и GBPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INXG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. GBPG.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 7 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INXG.L или GBPG.L.
Основные характеристики
| INXG.L | GBPG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.14% | -0.52% |
| Дох-ть за 1 год | 2.17% | 3.71% |
| Дох-ть за 3 года | -15.87% | 25.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.17 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 1.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.13 | 2.61 |
| Индекс Язвы | 5.16% | 1.26% |
| Дневная вол-ть | 12.21% | 4.06% |
| Макс. просадка | -50.87% | -7.18% |
| Текущая просадка | -42.16% | -2.88% |
Корреляция
Корреляция между INXG.L и GBPG.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и GBPG.L
С начала года, INXG.L показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью -0.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INXG.L и GBPG.L
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение INXG.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и GBPG.L
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GBPG.L в 4.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 2.41% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% | 2.35% | 2.75% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.13% | 3.35% | 62.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и GBPG.L
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -7.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и GBPG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и GBPG.L
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.