Сравнение INXG.L с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
INXG.L и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INXG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INXG.L и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INXG.L и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 1.52% | 1.10% | -8.66% | 0.16% | -34.27% | 4.08% | 11.08% | 6.27% | -0.49% | 2.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.92% | -2.53% | 5.73% | -1.04% | 7.55% | 0.23% | 0.01% | -0.55% | 7.48% | -8.41% |
Разные валюты инструментов
INXG.L торгуется в GBP, в то время как SHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, INXG.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у SHY с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции INXG.L уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -0.92% против 2.37% соответственно.
INXG.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -0.92%
SHY
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 1.42%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INXG.L и SHY
INXG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
INXG.L vs. SHY — Ранг доходности на риск
INXG.L
SHY
Сравнение INXG.L c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INXG.L | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 0.25 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.15 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 0.27 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INXG.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.14 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.32 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.42 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между INXG.L и SHY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INXG.L и SHY
Дивидендная доходность INXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INXG.L iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 7.13% | 7.23% | 5.77% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 1.36% | 1.95% | 1.28% | 0.65% | 1.94% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок INXG.L и SHY
Максимальная просадка INXG.L за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки SHY в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INXG.L и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| INXG.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -5.71% | -45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -0.89% | -5.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -5.71% | -45.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.87% | -5.71% | -45.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -0.47% | -41.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -0.52% | -10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.23% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INXG.L и SHY
iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF (INXG.L) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что INXG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INXG.L | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.47% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 4.76% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 7.02% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 8.14% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 9.33% | +8.10% |