Сравнение INVN с VFMV
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. INVN is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past year, INVN returned 19.78% vs 14.10% for VFMV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVN charges 0.55%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности INVN и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 10.18%.
INVN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 6.75% | 6.56% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 10.18% | 10.36% |
Correlation
The correlation between INVN and VFMV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between INVN and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. VFMV — Ранг доходности на риск
INVN
VFMV
Сравнение INVN c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVN | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 2.36 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 9.07 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVN и VFMV
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -33.64% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -6.00% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.60% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 1.56% | +6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и VFMV
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 2.46% | +4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 6.44% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 8.79% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 11.76% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 14.18% | +9.69% |
Сравнение комиссий INVN и VFMV
INVN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и VFMV
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VFMV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.76% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and VFMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (7.16%) compared to VFMV (2.46%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs VFMV's -33.64%.
On 1-year performance, INVN leads with 19.78% vs 14.10% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INVN has performed better with a 19.78% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.55% for INVN.
VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.27% for INVN.
They also come from different issuers: Alger and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.13% for VFMV.
VFMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор