Сравнение INVN с OPTZ
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - INVN tracks the Alger Russell Innovation Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, INVN returned 17.61% vs 61.03% for OPTZ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVN charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.
Доходность
Сравнение доходности INVN и OPTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.
INVN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPTZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 61.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 3.03% | 8.20% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 31.19% | 21.69% |
Correlation
The correlation between INVN and OPTZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between INVN and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
INVN
OPTZ
Сравнение INVN c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INVN | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.57 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 5.77 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 26.24 | -23.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INVN | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.40 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.70 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок INVN и OPTZ
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, примерно равная максимальной просадке OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и OPTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -25.75% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -10.63% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -0.24% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -3.38% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.78% | 2.33% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и OPTZ
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 5.99% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.42% | 13.52% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 18.05% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.64% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 20.64% | +3.18% |
Сравнение комиссий INVN и OPTZ
INVN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и OPTZ
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности OPTZ в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.28% | 0.29% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.44% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and OPTZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (8.25%) compared to OPTZ (5.99%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs OPTZ's -25.75%.
On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 17.61% for INVN. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, OPTZ has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 17.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for INVN.
OPTZ has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.28% for INVN.
INVN tracks Alger Russell Innovation Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: Alger and Optimize. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.25% for OPTZ.
OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и OPTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор