Сравнение INVN с ETHO
INVN (Alger Russell Innovation ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - INVN tracks the Alger Russell Innovation Index while ETHO tracks the Etho Climate Leadership Index. Both are passively managed. Over the past year, INVN returned 19.78% vs 37.11% for ETHO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INVN charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.
Доходность
Сравнение доходности INVN и ETHO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVN показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.
INVN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 9.28%
- 6 месяцев
- 8.52%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 19.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHO
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 22.44%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVN и ETHO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVN Alger Russell Innovation ETF | 6.75% | 6.56% |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 22.44% | 8.57% |
Correlation
The correlation between INVN and ETHO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between INVN and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVN vs. ETHO — Ранг доходности на риск
INVN
ETHO
Сравнение INVN c ETHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Russell Innovation ETF (INVN) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVN | ETHO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.03 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 15.62 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVN и ETHO
Максимальная просадка INVN за все время составила -26.01%, примерно равная максимальной просадке ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVN и ETHO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVN | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.01% | -25.50% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.39% | -9.25% | -11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -4.34% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 2.38% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVN и ETHO
Alger Russell Innovation ETF (INVN) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что INVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVN | ETHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.38% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.73% | 13.26% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 17.70% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.34% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 19.34% | +4.53% |
Сравнение комиссий INVN и ETHO
INVN берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVN и ETHO
Дивидендная доходность INVN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ETHO в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 0.70% | 0.86% | 0.69% |
INVN Alger Russell Innovation ETF | 0.27% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INVN and ETHO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INVN has higher volatility (7.16%) compared to ETHO (4.38%). In terms of maximum drawdown, INVN dropped -26.01% vs ETHO's -25.50%.
On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 19.78% for INVN. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ETHO has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 19.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for INVN.
ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.27% for INVN.
INVN tracks Alger Russell Innovation Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Alger and Amplify. Their fees differ too: 0.55% for INVN and 0.45% for ETHO.
ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVN и ETHO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор