Сравнение INVG с MILK
INVG (GMO Systematic Investment Grade Credit ETF) and MILK (Pacer US Cash Cows Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. INVG is actively managed, while MILK is passively managed. Over the past year, INVG returned 5.23% vs 7.66% for MILK. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. INVG charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for MILK.
Доходность
Сравнение доходности INVG и MILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INVG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у MILK с доходностью 2.49%.
INVG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MILK
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 7.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INVG и MILK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 0.96% | 5.03% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 2.49% | 6.90% |
Correlation
The correlation between INVG and MILK is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between INVG and MILK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INVG vs. MILK — Ранг доходности на риск
INVG
MILK
Сравнение INVG c MILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INVG | MILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.05 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 7.38 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INVG и MILK
Максимальная просадка INVG за все время составила -3.15%, что меньше максимальной просадки MILK в -6.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INVG и MILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INVG | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.15% | -6.16% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.75% | +0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.23% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -1.13% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.04% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности INVG и MILK
GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG) и Pacer US Cash Cows Bond ETF (MILK) имеют волатильность 1.26% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INVG | MILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.26% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.80% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.15% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.69% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 6.69% | -2.24% |
Сравнение комиссий INVG и MILK
INVG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MILK в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INVG и MILK
Дивидендная доходность INVG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности MILK в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
INVG GMO Systematic Investment Grade Credit ETF | 4.66% | 2.81% |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 7.02% | 6.97% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, INVG and MILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MILK has higher volatility (1.26%) compared to INVG (1.26%). In terms of maximum drawdown, INVG dropped -3.15% vs MILK's -6.16%.
On 1-year performance, MILK leads with 7.66% vs 5.23% for INVG. On fees, INVG is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MILK has performed better with a 7.66% return vs 5.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INVG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for MILK.
MILK has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 4.66% for INVG.
They also come from different issuers: GMO and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for INVG and 0.49% for MILK.
MILK currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INVG и MILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор